PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

FLRN и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.72% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий FLRN и VCSH

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FLRN vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.17

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.18

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.45

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.58

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

14.56

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.84

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.02

-0.53

Корреляция

Корреляция между FLRN и VCSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и VCSH

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и VCSH

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-12.86%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.40%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-9.48%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-12.86%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.74%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.97%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.34%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и VCSH

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.95%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

1.29%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

2.28%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

2.86%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

3.35%

+0.86%