PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

FLRN и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.47% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий FLRN и VCLT

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FLRN vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.36

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

0.54

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.07

+0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.78

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

1.80

+24.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.36

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

-0.13

+2.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между FLRN и VCLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и VCLT

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и VCLT

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-34.31%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-5.39%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-34.31%

+32.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-34.31%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-15.60%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-8.09%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

2.33%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и VCLT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.99%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

5.62%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

10.21%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

12.80%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

12.84%

-8.63%