PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRN с TPYP

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLRN returned 3.04%/yr vs 11.74%/yr for TPYP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 3.04% против 11.74% соответственно.

FLRN

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.13%
1 год
4.78%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.21%
10 лет*
3.04%

TPYP

1 день
1.24%
1 месяц
-4.81%
С начала года
20.05%
6 месяцев
21.48%
1 год
23.32%
3 года*
25.65%
5 лет*
17.96%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRN и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		2.03%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.05%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between FLRN and TPYP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.12

The correlation between FLRN and TPYP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

FLRN vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRNTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.89
1.77

+5.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.52
2.47

+10.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.24

1.30

+1.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.09

3.42

+17.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

124.77

8.48

+116.30

FLRN vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 6.89, что выше коэффициента Шарпа TPYP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRN и TPYP

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRNTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-51.91%

+37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-6.84%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-13.17%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-17.96%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-51.91%

+37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-7.88%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.76%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и TPYP

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.20%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRNTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.08%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

10.33%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

13.30%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

17.39%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

21.93%

-17.72%

Сравнение комиссий FLRN и TPYP

FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и TPYP

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.50%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

FLRN and TPYP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.08%) compared to FLRN (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.74% vs 3.04% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.74% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

FLRN has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.25% for TPYP.

FLRN is categorized as Corporate Bonds, while TPYP is Energy Equities. FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: State Street and Tortoise. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.40% for TPYP.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRN и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор