PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с SPBO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

FLRN и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.23%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRN имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции SPBO немного отстают с 2.90%.

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%

SPBO

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.22%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий FLRN и SPBO

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FLRN vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

0.96

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.32

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.18

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.82

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.30

5.60

+20.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.96

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.11

+2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между FLRN и SPBO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и SPBO

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.28%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		4.69%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и SPBO

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-22.23%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.96%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-22.23%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-22.23%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.07%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.96%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и SPBO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.23%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

3.07%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

5.44%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

7.19%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

7.49%

-3.28%