PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

FLRN и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRN имеют среднегодовую доходность 2.98%, а акции VTIP немного впереди с 3.05%.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий FLRN и VTIP

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

FLRN vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.01

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.03

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.42

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.90

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

12.53

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

1.25

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Корреляция

Корреляция между FLRN и VTIP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и VTIP

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и VTIP

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-6.27%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.98%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-5.50%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-6.27%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.37%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.05%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.30%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и VTIP

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.62%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

0.98%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

1.90%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

2.78%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

2.74%

+1.47%