Сравнение FLRN с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
FLRN и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRN и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.84% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRN имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции VTIP немного впереди с 3.07%.
FLRN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 2.99%
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и VTIP
FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRN vs. VTIP — Ранг доходности на риск
FLRN
VTIP
Сравнение FLRN c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRN | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 2.09 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.15 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.44 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.11 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.30 | 13.24 | +13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRN | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 1.26 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLRN и VTIP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и VTIP
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.69% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и VTIP
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRN | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -6.27% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.98% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -5.50% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -6.27% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.05% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.30% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и VTIP
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRN | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.60% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.97% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 1.90% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 2.78% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 2.74% | +1.47% |