Сравнение FLRN с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
FLRN и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRN или VTIP.
Основные характеристики
| FLRN | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.27% | 0.88% |
| Дох-ть за 1 год | 6.88% | 3.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.65% | 3.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 6.50 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 1.06% | 2.55% |
| Макс. просадка | -14.64% | -6.27% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между FLRN и VTIP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и VTIP
С начала года, FLRN показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRN имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции VTIP немного отстают с 1.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и VTIP
FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLRN c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и VTIP
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VTIP в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.33% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.32% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и VTIP
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и VTIP
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.