Сравнение FLRN с PYHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Payden High Income Fund (PYHRX).
FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRN и PYHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRN и PYHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
PYHRX Payden High Income Fund | 0.06% | 8.73% | 8.13% | 14.73% | -9.76% | 6.62% | 7.38% | 16.75% | -2.85% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PYHRX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции FLRN уступали акциям PYHRX по среднегодовой доходности: 2.98% против 6.16% соответственно.
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
PYHRX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и PYHRX
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PYHRX в 0.60%.
Доходность на риск
FLRN vs. PYHRX — Ранг доходности на риск
FLRN
PYHRX
Сравнение FLRN c PYHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Payden High Income Fund (PYHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRN | PYHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.07 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.17 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.93 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.16 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | 2.45 | +23.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRN | PYHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.07 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.10 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FLRN и PYHRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и PYHRX
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PYHRX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
PYHRX Payden High Income Fund | 6.55% | 6.81% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и PYHRX
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки PYHRX в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и PYHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRN | PYHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -50.79% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -50.27% | +48.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -50.79% | +48.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -50.79% | +36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.18% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.13% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.24% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и PYHRX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у Payden High Income Fund (PYHRX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRN | PYHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.43% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 1.86% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 113.65% | -111.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 51.05% | -49.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 36.28% | -32.07% |