PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с BSCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).

FLRN и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.80%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%0.47%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		0.56%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 0.56%.

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.95%

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.67%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с JPIEBSCR с VCSH

Сравнение комиссий FLRN и BSCR

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FLRN vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNBSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

3.18

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

5.01

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.81

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

5.74

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.95

29.49

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCR равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.18

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.38

+2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между FLRN и BSCR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и BSCR

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BSCR в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и BSCR

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BSCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-17.26%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-0.81%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-14.87%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.41%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и BSCR

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) имеют волатильность 0.35% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

0.61%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

1.48%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

4.12%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

5.40%

-1.19%