PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с VV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLRG tracks the Fidelity U.S. Multifactor Index while VV tracks the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 13.03%/yr vs 13.54%/yr for VV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 10.69%.

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

VV

1 день
-0.72%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.69%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%13.19%

Correlation

The correlation between FLRG and VV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between FLRG and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и VV

Секторы
FLRG
VV

Технологии

34.7%
35.9%

Финансовые услуги

12.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Здравоохранение

9.2%
8.6%

Промышленность

7.7%
8.0%

Энергетика

4.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

2.5%
1.6%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Технологии

FLRG
34.7%
VV
35.9%

Финансовые услуги

FLRG
12.3%
VV
11.8%

Потребительский циклический сектор

FLRG
10.7%
VV
9.8%

Коммуникационные услуги

FLRG
10.3%
VV
11.2%

Здравоохранение

FLRG
9.2%
VV
8.6%

Промышленность

FLRG
7.7%
VV
8.0%

Энергетика

FLRG
4.8%
VV
3.6%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.6%
VV
4.8%

Сырьевые материалы

FLRG
2.5%
VV
1.6%

Недвижимость

FLRG
2.1%
VV
1.7%

Коммунальные услуги

FLRG
1.2%
VV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

FLRG vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.33

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.18

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.03

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

13.86

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.59

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FLRG и VV

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-54.81%

+35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.21%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-18.97%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-25.66%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.72%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.84%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.01%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и VV

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.84%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.98%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.99%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.22%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.19%

-3.17%

Сравнение комиссий FLRG и VV

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и VV

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VV в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.98%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLRG and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VV has higher volatility (2.84%) compared to FLRG (2.42%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs VV's -54.81%.

On 5-year performance, VV leads with 13.54% vs 13.03% for FLRG. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VV has performed better with a 13.54% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.98% for VV.

FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.04% for VV.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор