PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLRG tracks the Fidelity U.S. Multifactor Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.27%/yr vs 12.80%/yr for VUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.52%.

FLRG

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.54%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		6.95%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.52%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%12.43%

Correlation

The correlation between FLRG and VUG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between FLRG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и VUG

Секторы
FLRG
VUG

Технологии

38.8%
53.5%

Финансовые услуги

11.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.2%

Здравоохранение

9.1%
4.6%

Промышленность

7.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.5%

Энергетика

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.9%

Технологии

FLRG
38.8%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
VUG
12.2%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
VUG
4.6%

Промышленность

FLRG
7.3%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
VUG
1.5%

Энергетика

FLRG
4.3%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
VUG
0.6%

Недвижимость

FLRG
2.0%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FLRG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.19

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.67

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.22

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

4.15

+4.73

FLRG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и VUG

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-50.68%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-16.53%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-22.85%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-35.61%

+15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-6.88%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.09%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.84%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и VUG

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.86%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

13.44%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

16.91%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

22.39%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.51%

-6.49%

Сравнение комиссий FLRG и VUG

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и VUG

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.41%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and VUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.86%) compared to FLRG (3.79%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.80% vs 12.27% for FLRG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.80% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.39% for VUG.

FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.03% for VUG.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор