PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с VALQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.27%/yr vs 8.88%/yr for VALQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 4.29%.

FLRG

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.54%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.31%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и VALQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		6.95%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.29%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%11.68%

Correlation

The correlation between FLRG and VALQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between FLRG and VALQ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLRG и VALQ

Секторы
FLRG
VALQ

Технологии

38.8%
33.5%

Финансовые услуги

11.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
14.9%

Промышленность

7.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
13.5%

Энергетика

4.3%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

FLRG
38.8%
VALQ
33.5%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
VALQ
4.5%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
VALQ
6.8%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
VALQ
9.4%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
VALQ
14.9%

Промышленность

FLRG
7.3%
VALQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
VALQ
13.5%

Энергетика

FLRG
4.3%
VALQ
4.0%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
VALQ
1.9%

Недвижимость

FLRG
2.0%
VALQ
0.8%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
VALQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

FLRG vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.28

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.90

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.83

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

5.18

+3.69

FLRG vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и VALQ

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-38.19%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.85%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-15.62%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-20.19%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.05%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.92%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.77%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и VALQ

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.59%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.30%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

11.26%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.50%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

17.63%

-2.61%

Сравнение комиссий FLRG и VALQ

И FLRG, и VALQ имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и VALQ

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VALQ в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.41%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		2.35%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and VALQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (3.79%) compared to VALQ (3.59%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs VALQ's -38.19%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.27% vs 8.88% for VALQ. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.27% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG and VALQ have the same expense ratio: 0.29% per year.

VALQ has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.41% for FLRG.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VALQ is Large Cap Value Equities. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and American Century.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор