PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLRG is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.27%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

FLRG

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.54%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		6.95%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%10.75%

Correlation

The correlation between FLRG and TDVG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between FLRG and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и TDVG

Секторы
FLRG
TDVG

Технологии

38.8%
26.2%

Финансовые услуги

11.4%
19.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.2%

Здравоохранение

9.1%
12.4%

Промышленность

7.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.9%

Энергетика

4.3%
5.3%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.0%
3.8%

Технологии

FLRG
38.8%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
TDVG
19.3%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
TDVG
12.4%

Промышленность

FLRG
7.3%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
TDVG
6.9%

Энергетика

FLRG
4.3%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
TDVG
2.8%

Недвижимость

FLRG
2.0%
TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

FLRG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.81

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.60

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.44

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

10.01

-1.14

FLRG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и TDVG

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-19.20%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.24%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-14.02%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-19.20%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.82%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.73%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.76%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и TDVG

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.78%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.61%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

9.79%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.92%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

13.90%

+1.12%

Сравнение комиссий FLRG и TDVG

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и TDVG

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.41%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and TDVG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (3.79%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.27% vs 10.19% for TDVG. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.27% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор