PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FLRG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRG и SGRT

2026 (YTD)2025
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		-2.06%3.60%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с FTECFLRG с IVV
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FLRG и SGRT

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

FLRG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.09

-1.17

Корреляция

Корреляция между FLRG и SGRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и SGRT

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и SGRT

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-17.87%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.09%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.52%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

32.60%

-16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

32.60%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

32.60%

-17.45%