PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRG и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
-2.06%13.92%23.36%18.31%-10.98%6.05%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity U.S. Multifactor ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий FLRG и QCLR

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

FLRG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRGQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.95

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.57

+1.13

FLRG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.55

+0.38

Корреляция

Корреляция между FLRG и QCLR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и QCLR

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и QCLR

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLRGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-21.77%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.22%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.10%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.32%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.56%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и QCLR

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLRGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.93%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.56%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

12.08%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

12.61%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

12.61%

+2.54%