Сравнение FLRG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FLRG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 6.05% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и QCLR
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FLRG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FLRG
QCLR
Сравнение FLRG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.57 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.55 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и QCLR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и QCLR
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и QCLR
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -21.77% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -10.22% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -8.10% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.32% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.56% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и QCLR
Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.93% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 8.56% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.08% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 12.61% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 12.61% | +2.54% |