PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLRG с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с IWLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLRG is passively managed, while IWLG is actively managed. Over the past 3 years, FLRG returned 17.68%/yr vs 19.40%/yr for IWLG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у IWLG с доходностью 2.42%.

FLRG

1 день
0.15%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.15%
1 год
16.44%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

IWLG

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
3.75%
С начала года
2.42%
1 год
7.25%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и IWLG

2026 (YTD)2025202420232022
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.15%13.92%23.36%18.31%7.72%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		2.42%14.73%31.47%43.25%1.48%

Correlation

The correlation between FLRG and IWLG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.83

The correlation between FLRG and IWLG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и IWLG

Секторы
FLRG
IWLG

Технологии

38.8%
47.1%

Финансовые услуги

11.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.8%

Здравоохранение

9.1%
5.6%

Промышленность

7.3%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.8%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%
1.3%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Технологии

FLRG
38.8%
IWLG
47.1%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
IWLG
5.6%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
IWLG
14.2%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
IWLG
8.8%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
IWLG
5.6%

Промышленность

FLRG
7.3%
IWLG
15.4%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
IWLG
1.8%

Энергетика

FLRG
4.3%
IWLG

-

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
IWLG
1.3%

Недвижимость

FLRG
2.0%
IWLG

-

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
IWLG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с QUSIWLG с PFMIWLG с RFDAIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с MFUS

Доходность на риск

FLRG vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.40

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.66

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.37

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

1.11

+7.63

FLRG vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа IWLG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и IWLG

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-23.19%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-19.45%

+12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-23.19%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.36%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.55%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

6.53%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и IWLG

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.24%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

6.56%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

14.80%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

18.17%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

21.14%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

21.14%

-6.19%

Сравнение комиссий FLRG и IWLG

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и IWLG

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.38%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and IWLG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (6.56%) compared to FLRG (2.24%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs IWLG's -23.19%.

On 3-year performance, IWLG leads with 19.40% vs 17.68% for FLRG. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 19.40% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: Fidelity and NYLI. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.50% for IWLG.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор