PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.45%/yr vs 10.94%/yr for HSCZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.99%.

FLRG

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.66%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		7.49%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%11.46%

Correlation

The correlation between FLRG and HSCZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.73

The correlation between FLRG and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и HSCZ

Секторы
FLRG
HSCZ

Технологии

38.8%
10.8%

Финансовые услуги

11.4%
13.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.8%

Здравоохранение

9.1%
4.8%

Промышленность

7.3%
24.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.9%

Энергетика

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

2.3%
10.8%

Недвижимость

2.0%
9.5%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Технологии

FLRG
38.8%
HSCZ
10.8%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
HSCZ
13.3%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
HSCZ
3.1%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
HSCZ
10.8%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
HSCZ
4.8%

Промышленность

FLRG
7.3%
HSCZ
24.4%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
HSCZ
3.9%

Энергетика

FLRG
4.3%
HSCZ
3.8%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
HSCZ
10.8%

Недвижимость

FLRG
2.0%
HSCZ
9.5%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
HSCZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

FLRG vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.45

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.44

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.95

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

12.57

-3.64

FLRG vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и HSCZ

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-34.89%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.61%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.81%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-20.11%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.60%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.64%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.25%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и HSCZ

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 3.57%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.08%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.68%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.60%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

13.52%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.68%

-0.65%

Сравнение комиссий FLRG и HSCZ

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и HSCZ

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.36%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and HSCZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to FLRG (3.57%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs HSCZ's -34.89%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.45% vs 10.94% for HSCZ. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.45% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.36% for FLRG.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор