Сравнение FLRG с GRW
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLRG is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLRG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 0.45% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between FLRG and GRW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов FLRG и GRW
Секторы
FLRG
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FLRG
GRW
Финансовые услуги
FLRG
GRW
Потребительский циклический сектор
FLRG
GRW
Коммуникационные услуги
FLRG
GRW
Здравоохранение
FLRG
GRW
Промышленность
FLRG
GRW
Энергетика
FLRG
GRW
-
Потребительский защитный сектор
FLRG
GRW
-
Сырьевые материалы
FLRG
GRW
Недвижимость
FLRG
GRW
-
Коммунальные услуги
FLRG
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRG vs. GRW — Ранг доходности на риск
FLRG
GRW
Сравнение FLRG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 14.00 | -12.95 |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и GRW
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -0.45% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.45% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.14% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 10.19% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 10.19% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 10.19% | +4.83% |
Сравнение комиссий FLRG и GRW
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и GRW
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.34% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRG and GRW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Fidelity and TCW. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для FLRG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор