Сравнение FLRG с GRW
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLRG is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLRG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -1.30% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
Correlation
The correlation between FLRG and GRW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов FLRG и GRW
Секторы
FLRG
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FLRG
GRW
Финансовые услуги
FLRG
GRW
Коммуникационные услуги
FLRG
GRW
Потребительский циклический сектор
FLRG
GRW
Здравоохранение
FLRG
GRW
Промышленность
FLRG
GRW
Потребительский защитный сектор
FLRG
GRW
-
Энергетика
FLRG
GRW
-
Сырьевые материалы
FLRG
GRW
Недвижимость
FLRG
GRW
-
Коммунальные услуги
FLRG
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRG vs. GRW — Ранг доходности на риск
FLRG
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLRG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRG | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRG и GRW
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -3.83% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.25% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.99% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 19.15% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 19.15% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 19.15% | -4.13% |
Сравнение комиссий FLRG и GRW
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и GRW
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.41% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRG and GRW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FLRG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Fidelity and TCW. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для FLRG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор