Сравнение FLRG с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
FLRG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.67% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%.
FLRG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и FPX
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
FLRG vs. FPX — Ранг доходности на риск
FLRG
FPX
Сравнение FLRG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.04 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.99 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 10.16 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.52 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и FPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и FPX
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и FPX
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -56.29% | +36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -14.19% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -43.14% | +23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -8.22% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -11.43% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.18% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и FPX
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.27%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 9.13% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 18.62% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 29.34% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 26.54% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 24.17% | -9.02% |