Сравнение FLRG с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FLRG и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRG и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 4.61% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и FELG
FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FLRG vs. FELG — Ранг доходности на риск
FLRG
FELG
Сравнение FLRG c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.39 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и FELG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и FELG
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и FELG
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -23.89% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -16.17% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -11.99% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.57% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.73% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и FELG
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.95% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.45% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 22.60% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 20.23% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 20.23% | -5.08% |