PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с FDEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.45%/yr vs 9.14%/yr for FDEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 20.05%.

FLRG

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.66%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и FDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		7.49%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%15.71%

Correlation

The correlation between FLRG and FDEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.56

The correlation between FLRG and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и FDEM

Секторы
FLRG
FDEM

Технологии

38.8%
38.5%

Финансовые услуги

11.4%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.5%

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

7.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.5%

Энергетика

4.3%
7.3%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Недвижимость

2.0%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

FLRG
38.8%
FDEM
38.5%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
FDEM
15.0%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
FDEM
9.6%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
FDEM
11.5%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
FDEM

-

Промышленность

FLRG
7.3%
FDEM
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
FDEM
6.5%

Энергетика

FLRG
4.3%
FDEM
7.3%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
FDEM
2.7%

Недвижимость

FLRG
2.0%
FDEM
4.6%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
FDEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

FLRG vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.93

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.55

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.88

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

10.85

-1.92

FLRG vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FDEM

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-33.65%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-12.70%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-16.04%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-28.47%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.51%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.82%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.37%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FDEM

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 3.57%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

9.65%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

16.93%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

18.94%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.48%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

18.10%

-3.07%

Сравнение комиссий FLRG и FDEM

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FDEM

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FDEM в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.36%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and FDEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to FLRG (3.57%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.45% vs 9.14% for FDEM. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.45% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.36% for FLRG.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор