Сравнение FLRG с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FLRG и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRG и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -1.85% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%.
FLRG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и FBND
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FLRG vs. FBND — Ранг доходности на риск
FLRG
FBND
Сравнение FLRG c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.71 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.27 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.18 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.45 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и FBND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и FBND
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.49% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и FBND
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -17.25% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -2.66% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -17.25% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.59% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.38% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.90% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и FBND
Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.68% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 2.62% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 4.44% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 5.90% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 6.08% | +9.06% |