PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FLRG is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 13.09%/yr vs 0.86%/yr for FBND. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FLRG

1 день
0.23%
1 месяц
3.39%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.06%
1 год
19.32%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.38%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%1.33%

Correlation

The correlation between FLRG and FBND is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.24

Сравнение распределения секторов FLRG и FBND

Секторы
FLRG
FBND

Технологии

34.7%

-

Финансовые услуги

12.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

7.7%
71.4%

Энергетика

4.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.2%
27.5%

Технологии

FLRG
34.7%
FBND

-

Финансовые услуги

FLRG
12.3%
FBND
0.2%

Потребительский циклический сектор

FLRG
10.7%
FBND

-

Коммуникационные услуги

FLRG
10.3%
FBND

-

Здравоохранение

FLRG
9.2%
FBND

-

Промышленность

FLRG
7.7%
FBND
71.4%

Энергетика

FLRG
4.8%
FBND
1.1%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.6%
FBND

-

Сырьевые материалы

FLRG
2.5%
FBND

-

Недвижимость

FLRG
2.1%
FBND

-

Коммунальные услуги

FLRG
1.2%
FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FLRG vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.34

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.97

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.91

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

5.77

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.45

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FBND

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-17.25%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-2.66%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-5.94%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-17.25%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.32%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.35%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.88%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FBND

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.26%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

2.73%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

3.86%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

5.92%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

6.09%

+8.92%

Сравнение комиссий FLRG и FBND

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FBND

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and FBND have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (2.33%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FLRG leads with 13.09% vs 0.86% for FBND. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 13.09% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.34% for FLRG.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.36% for FBND.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор