PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRG с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRG и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRG и DYNF


2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
-2.06%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-3.16%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.


FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity U.S. Multifactor ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий FLRG и DYNF

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.


Доходность на риск

FLRG vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRGDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.90

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.99

-3.29

FLRG vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRGDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.73

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLRG и DYNF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и DYNF

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DYNF в 1.02%


TTM2025202420232022202120202019
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и DYNF

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и DYNF.


Загрузка...

Показатели просадок


FLRGDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-34.72%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.45%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-28.65%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.94%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.11%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и DYNF

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLRGDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.59%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

10.02%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

18.21%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.49%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

20.05%

-4.90%