PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FLRG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRG и DARP

2026 (YTD)202520242023
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		-2.06%13.92%23.36%6.74%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-7.64%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.56%
1 год
62.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с FTECFLRG с IVV
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FLRG и DARP

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

FLRG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.19

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.73

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.97

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

16.42

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.19

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.11

-0.19

Корреляция

Корреляция между FLRG и DARP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и DARP

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и DARP

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-30.27%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-15.92%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-9.09%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.84%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.85%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и DARP

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

9.51%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

19.28%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

29.51%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

26.42%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

26.42%

-11.27%