Сравнение FLRG с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
FLRG и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 13.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и BMVP
И FLRG, и BMVP имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
FLRG vs. BMVP — Ранг доходности на риск
FLRG
BMVP
Сравнение FLRG c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.48 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.60 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 2.73 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.11 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и BMVP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и BMVP
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и BMVP
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -78.13% | +58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -11.26% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -26.58% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.11% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -36.46% | +32.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.47% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и BMVP
Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.09% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 7.37% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 14.24% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.28% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.84% | -3.69% |