PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLRG с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с BMVP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.13%/yr vs 7.75%/yr for BMVP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.45%.

FLRG

1 день
0.15%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.15%
1 год
16.44%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.15%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%12.58%

Correlation

The correlation between FLRG and BMVP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FLRG and BMVP has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLRG и BMVP

Секторы
FLRG
BMVP

Технологии

38.8%
17.2%

Финансовые услуги

11.4%
16.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.6%

Здравоохранение

9.1%
9.7%

Промышленность

7.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.0%

Энергетика

4.3%
5.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.5%

Недвижимость

2.0%
5.4%

Коммунальные услуги

1.0%
5.1%

Технологии

FLRG
38.8%
BMVP
17.2%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
BMVP
16.3%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
BMVP
7.5%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
BMVP
10.6%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
BMVP
9.7%

Промышленность

FLRG
7.3%
BMVP
16.6%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
BMVP
5.0%

Энергетика

FLRG
4.3%
BMVP
5.1%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
BMVP
1.5%

Недвижимость

FLRG
2.0%
BMVP
5.4%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
BMVP
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX

Доходность на риск

FLRG vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.20

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.80

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.82

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

5.44

+3.30

FLRG vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и BMVP

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-78.13%

+58.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.45%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-15.12%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-26.58%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-36.03%

+32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.16%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и BMVP

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.24%, в то время как у Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.12%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.33%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

9.78%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.98%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

18.72%

-3.77%

Сравнение комиссий FLRG и BMVP

И FLRG, и BMVP имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и BMVP

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BMVP в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.38%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and BMVP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.12%) compared to FLRG (2.24%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs BMVP's -78.13%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.13% vs 7.75% for BMVP. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.13% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG and BMVP have the same expense ratio: 0.29% per year.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.38% for FLRG.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BMVP is Mid Cap Blend Equities. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор