Сравнение FLRG с BIBL
FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLRG tracks the Fidelity U.S. Multifactor Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.27%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.
FLRG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 6.95% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.90% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.57% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 9.85% |
Correlation
The correlation between FLRG and BIBL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between FLRG and BIBL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FLRG и BIBL
Секторы
FLRG
BIBL
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
FLRG
BIBL
Финансовые услуги
FLRG
BIBL
Коммуникационные услуги
FLRG
BIBL
-
Потребительский циклический сектор
FLRG
BIBL
Здравоохранение
FLRG
BIBL
Промышленность
FLRG
BIBL
Потребительский защитный сектор
FLRG
BIBL
Энергетика
FLRG
BIBL
Сырьевые материалы
FLRG
BIBL
Недвижимость
FLRG
BIBL
Коммунальные услуги
FLRG
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FLRG
BIBL
Сравнение FLRG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.51 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 19.18 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRG и BIBL
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -36.12% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -8.94% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -20.60% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -30.85% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.18% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.00% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.10% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и BIBL
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 3.79%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.91% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 13.67% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 16.47% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 19.76% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.11% | -6.09% |
Сравнение комиссий FLRG и BIBL
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и BIBL
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BIBL в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.95% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.41% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRG and BIBL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (6.91%) compared to FLRG (3.79%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs BIBL's -36.12%.
On 5-year performance, FLRG leads with 12.27% vs 10.30% for BIBL. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.27% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.
FLRG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.95% for BIBL.
FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Inspire. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRG и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор