Сравнение FLRG с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Inspire 100 ETF (BIBL).
FLRG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и BIBL
FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
FLRG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FLRG
BIBL
Сравнение FLRG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.78 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.84 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 8.69 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.54 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и BIBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и BIBL
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и BIBL
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -36.12% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -13.93% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -30.85% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.96% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -7.17% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.95% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и BIBL
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.82% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.28% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 20.39% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.44% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 21.15% | -6.00% |