PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 13.03%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и AUSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%13.84%

Correlation

The correlation between FLRG and AUSF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.76

The correlation between FLRG and AUSF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLRG и AUSF

Секторы
FLRG
AUSF

Технологии

34.7%
13.5%

Финансовые услуги

12.3%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Здравоохранение

9.2%
12.0%

Промышленность

7.7%
11.7%

Энергетика

4.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.5%

Сырьевые материалы

2.5%
4.0%

Недвижимость

2.1%
4.1%

Коммунальные услуги

1.2%
4.0%

Технологии

FLRG
34.7%
AUSF
13.5%

Финансовые услуги

FLRG
12.3%
AUSF
18.7%

Потребительский циклический сектор

FLRG
10.7%
AUSF
7.8%

Коммуникационные услуги

FLRG
10.3%
AUSF
10.6%

Здравоохранение

FLRG
9.2%
AUSF
12.0%

Промышленность

FLRG
7.7%
AUSF
11.7%

Энергетика

FLRG
4.8%
AUSF
5.2%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.6%
AUSF
8.5%

Сырьевые материалы

FLRG
2.5%
AUSF
4.0%

Недвижимость

FLRG
2.1%
AUSF
4.1%

Коммунальные услуги

FLRG
1.2%
AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

FLRG vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.50

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.18

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.60

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

7.54

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.65

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FLRG и AUSF

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-44.25%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-5.84%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.29%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-14.23%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.26%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.22%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.01%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и AUSF

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 2.42% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.65%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.14%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.65%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

19.07%

-4.05%

Сравнение комиссий FLRG и AUSF

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и AUSF

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and AUSF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (2.42%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, FLRG leads with 13.03% vs 12.71% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 13.03% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.34% for FLRG.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.27% for AUSF.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор