PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQM с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с TMFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. FLQM is passively managed, while TMFM is actively managed. Over the past 3 years, FLQM returned 10.87%/yr vs 2.45%/yr for TMFM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -5.52%.

FLQM

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
2.99%
С начала года
7.09%
1 год
12.17%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		7.09%5.16%14.32%17.47%-12.95%2.76%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%

Correlation

The correlation between FLQM and TMFM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between FLQM and TMFM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и TMFM

Секторы
FLQM
TMFM

Потребительский циклический сектор

18.8%
3.4%

Промышленность

17.9%
20.2%

Финансовые услуги

15.1%
13.6%

Технологии

13.4%
31.7%

Здравоохранение

12.3%
24.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.3%

Энергетика

5.3%

-

Недвижимость

4.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.8%
TMFM
3.4%

Промышленность

FLQM
17.9%
TMFM
20.2%

Финансовые услуги

FLQM
15.1%
TMFM
13.6%

Технологии

FLQM
13.4%
TMFM
31.7%

Здравоохранение

FLQM
12.3%
TMFM
24.2%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
TMFM
2.3%

Энергетика

FLQM
5.3%
TMFM

-

Недвижимость

FLQM
4.3%
TMFM
4.6%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
TMFM

-

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
TMFM

-

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с VOE

Доходность на риск

FLQM vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.80

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-1.10

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.58

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

-0.99

+5.46

FLQM vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и TMFM

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-31.75%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-26.59%

+19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-31.75%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.12%

+23.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-16.08%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

15.47%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и TMFM

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 4.06%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.64%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

16.01%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

19.15%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

20.56%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.56%

-2.14%

Сравнение комиссий FLQM и TMFM

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и TMFM

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.65%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and TMFM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (5.64%) compared to FLQM (4.06%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, FLQM leads with 10.87% vs 2.45% for TMFM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLQM has performed better with a 10.87% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.07% for TMFM.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TMFM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Motley Fool. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.85% for TMFM.

FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор