Сравнение FLQM с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
FLQM и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQM и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | -2.01% | 5.16% | 8.28% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQM показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
FLQM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQM и OPTZ
FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
FLQM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
FLQM
OPTZ
Сравнение FLQM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQM | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.57 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.29 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.56 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 11.83 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.57 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FLQM и OPTZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и OPTZ
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.56% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLQM и OPTZ
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -25.75% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -14.58% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.68% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.61% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.15% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и OPTZ
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.73%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 7.54% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 13.01% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 23.40% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.61% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.61% | -2.01% |