PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с MID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с MID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. FLQM is passively managed, while MID is actively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 6.40%/yr for MID. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for MID.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у MID с доходностью 6.22%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

MID

1 день
0.71%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.13%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и MID

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%21.16%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		6.22%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%

Correlation

The correlation between FLQM and MID is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.77

The correlation between FLQM and MID has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и MID

Секторы
FLQM
MID

Потребительский циклический сектор

18.7%
12.2%

Промышленность

18.4%
25.5%

Финансовые услуги

15.4%
6.1%

Технологии

12.4%
21.9%

Здравоохранение

12.2%
18.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.6%

Энергетика

5.4%
7.3%

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%
4.4%

Сырьевые материалы

0.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
MID
12.2%

Промышленность

FLQM
18.4%
MID
25.5%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
MID
6.1%

Технологии

FLQM
12.4%
MID
21.9%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
MID
18.7%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
MID
1.6%

Энергетика

FLQM
5.4%
MID
7.3%

Недвижимость

FLQM
4.4%
MID

-

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
MID

-

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
MID
4.4%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
MID
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IWMMID с IMCGMID с HLAL

Доходность на риск

FLQM vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.43

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.71

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.52

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

1.53

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MID равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FLQM и MID

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и MID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-40.15%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-13.89%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-23.92%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-40.15%

+17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-13.43%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.66%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и MID

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.73%, в то время как у American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.90%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

13.02%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.69%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

23.62%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

23.91%

-5.43%

Сравнение комиссий FLQM и MID

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MID в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и MID

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности MID в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and MID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.90%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs MID's -40.15%.

On 5-year performance, FLQM leads with 6.90% vs 6.40% for MID. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQM has performed better with a 6.90% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.15% for MID.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and American Century. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.45% for MID.

FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и MID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор