PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.88%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

FLQM

1 день
-0.09%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.96%
3 года*
11.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.76%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%4.23%

Correlation

The correlation between FLQM and LVHI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.56

The correlation between FLQM and LVHI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и LVHI

Секторы
FLQM
LVHI

Потребительский циклический сектор

18.7%
5.3%

Промышленность

18.4%
13.4%

Финансовые услуги

15.4%
23.6%

Технологии

12.4%
0.1%

Здравоохранение

12.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.7%

Энергетика

5.4%
17.4%

Недвижимость

4.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.8%

Коммунальные услуги

1.6%
10.4%

Сырьевые материалы

0.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
LVHI
5.3%

Промышленность

FLQM
18.4%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
LVHI
23.6%

Технологии

FLQM
12.4%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
LVHI
8.7%

Энергетика

FLQM
5.4%
LVHI
17.4%

Недвижимость

FLQM
4.4%
LVHI
1.9%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
LVHI
10.4%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
LVHI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLQM vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
3.14

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
4.29

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.59

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.90

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

20.31

-17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.14

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.42

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FLQM и LVHI

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-32.31%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.08%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-11.99%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-11.99%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.16%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.52%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.46%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и LVHI

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.68%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.91%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.57%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

9.49%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

11.06%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

13.76%

+4.71%

Сравнение комиссий FLQM и LVHI

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и LVHI

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and LVHI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to FLQM (2.68%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 6.88% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.50% for FLQM.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор