Сравнение FLQL с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
FLQL и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQL и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQL и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | -1.06% | 19.64% | 24.33% | 23.58% | -14.83% | 26.58% | 10.67% | 29.09% | -2.79% | 15.04% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 13.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%.
FLQL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQL и VONE
FLQL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLQL vs. VONE — Ранг доходности на риск
FLQL
VONE
Сравнение FLQL c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQL | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.50 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 7.16 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQL | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLQL и VONE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и VONE
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.15% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FLQL и VONE
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQL | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -34.66% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.11% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -25.12% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.50% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.94% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.57% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и VONE
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQL | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.39% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 9.61% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.21% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.09% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.23% | -0.66% |