PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с VONE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.70%/yr vs 13.08%/yr for VONE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 10.56%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

VONE

1 день
-0.70%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.04%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и VONE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.56%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%13.50%

Correlation

The correlation between FLQL and VONE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.90

The correlation between FLQL and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и VONE

Секторы
FLQL
VONE

Технологии

34.3%
33.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.3%

Здравоохранение

10.5%
8.7%

Промышленность

10.0%
9.2%

Финансовые услуги

9.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Энергетика

1.0%
3.7%

Технологии

FLQL
34.3%
VONE
33.9%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
VONE
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
VONE
10.3%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
VONE
8.7%

Промышленность

FLQL
10.0%
VONE
9.2%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
VONE
11.9%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
VONE
4.8%

Недвижимость

FLQL
2.9%
VONE
2.2%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
VONE
2.0%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
VONE
2.3%

Энергетика

FLQL
1.0%
VONE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

FLQL vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.27

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.13

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.07

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

14.15

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLVONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.85

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FLQL и VONE

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-34.66%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.85%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.06%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-25.12%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.70%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.91%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и VONE

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.82%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.99%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.97%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.08%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.25%

-0.75%

Сравнение комиссий FLQL и VONE

FLQL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и VONE

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VONE в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLQL and VONE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLQL has higher volatility (3.19%) compared to VONE (2.82%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs VONE's -34.66%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.70% vs 13.08% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.70% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLQL.

FLQL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.99% for VONE.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while VONE is Large Cap Blend Equities. FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while VONE tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.08% for VONE.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор