PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с VFMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FLQL returned 14.70%/yr vs 12.93%/yr for VFMF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 14.86%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-3.03%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%

Correlation

The correlation between FLQL and VFMF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between FLQL and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и VFMF

Секторы
FLQL
VFMF

Технологии

34.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
13.6%

Здравоохранение

10.5%
16.9%

Промышленность

10.0%
9.0%

Финансовые услуги

9.9%
24.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.8%

Недвижимость

2.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Энергетика

1.0%
7.3%

Технологии

FLQL
34.3%
VFMF
12.7%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
VFMF
5.0%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
VFMF
13.6%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
VFMF
16.9%

Промышленность

FLQL
10.0%
VFMF
9.0%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
VFMF
24.6%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
VFMF
6.8%

Недвижимость

FLQL
2.9%
VFMF
0.3%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
VFMF
3.4%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
VFMF
0.2%

Энергетика

FLQL
1.0%
VFMF
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPSTFLQL с SCHG
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

FLQL vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.57

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.68

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.76

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

17.87

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLQL и VFMF

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-41.34%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.08%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-20.57%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-20.57%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.44%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.74%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и VFMF

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.97%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.07%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.14%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.10%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.15%

-3.65%

Сравнение комиссий FLQL и VFMF

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и VFMF

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VFMF в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and VFMF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQL has higher volatility (3.19%) compared to VFMF (2.97%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.70% vs 12.93% for VFMF. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.70% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.01% for FLQL.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор