PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLQL с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLQL с OMFL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

FLQL и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLQL или OMFL.

Корреляция

Корреляция между FLQL и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLQL:

0.69

OMFL:

0.25

Коэф-т Сортино

FLQL:

1.11

OMFL:

0.49

Коэф-т Омега

FLQL:

1.16

OMFL:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLQL:

0.73

OMFL:

0.30

Коэф-т Мартина

FLQL:

2.77

OMFL:

0.93

Индекс Язвы

FLQL:

5.11%

OMFL:

4.98%

Дневная вол-ть

FLQL:

19.87%

OMFL:

18.24%

Макс. просадка

FLQL:

-33.64%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

FLQL:

-2.84%

OMFL:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 4.08%.

FLQL

С начала года

3.12%

1 месяц

12.72%

6 месяцев

2.59%

1 год

13.66%

3 года

16.70%

5 лет

16.27%

10 лет

N/A

OMFL

С начала года

4.08%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

4.21%

1 год

4.61%

3 года

10.88%

5 лет

14.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий FLQL и OMFL

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLQL и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг риск-скорректированной доходности FLQL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLQL c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и OMFL

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности OMFL в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.14%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.95%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FLQL и OMFL

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и OMFL

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...