PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.70%/yr vs 14.54%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%12.02%

Correlation

The correlation between FLQL and SPHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.88

The correlation between FLQL and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и SPHQ

Секторы
FLQL
SPHQ

Технологии

34.3%
28.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.6%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Промышленность

10.0%
24.3%

Финансовые услуги

9.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
15.4%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%
1.0%

Энергетика

1.0%
0.7%

Технологии

FLQL
34.3%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
SPHQ
8.4%

Промышленность

FLQL
10.0%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
SPHQ
13.3%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
SPHQ
15.4%

Недвижимость

FLQL
2.9%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
SPHQ
2.2%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
SPHQ
1.0%

Энергетика

FLQL
1.0%
SPHQ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с JPSTFLQL с SCHG
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

FLQL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.85

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.69

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.62

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

11.17

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.85

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FLQL и SPHQ

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-57.83%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.90%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-16.57%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-25.04%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.70%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.08%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и SPHQ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.18%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.62%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.45%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.86%

-0.36%

Сравнение комиссий FLQL и SPHQ

И FLQL, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и SPHQ

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and SPHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to FLQL (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.70% vs 14.54% for SPHQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.70% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.01% for FLQL.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор