Сравнение FLQL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
FLQL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQL и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQL и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | -1.06% | 19.64% | 24.33% | 23.58% | -14.83% | 26.58% | 10.67% | 29.09% | -2.79% | 15.04% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
FLQL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQL и SPHQ
И FLQL, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLQL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
FLQL
SPHQ
Сравнение FLQL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQL | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.44 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.45 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.35 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FLQL и SPHQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и SPHQ
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.15% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FLQL и SPHQ
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -57.83% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.84% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -25.04% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.92% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.78% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.48% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и SPHQ
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.32% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 9.67% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.13% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.40% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.81% | -0.24% |