PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.70%/yr vs 7.45%/yr for USMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%10.64%

Correlation

The correlation between FLQL and USMV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FLQL and USMV has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLQL и USMV

Секторы
FLQL
USMV

Технологии

34.3%
30.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.7%

Здравоохранение

10.5%
12.5%

Промышленность

10.0%
5.7%

Финансовые услуги

9.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.0%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%
7.5%

Энергетика

1.0%
3.6%

Технологии

FLQL
34.3%
USMV
30.8%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
USMV
5.7%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
USMV
12.5%

Промышленность

FLQL
10.0%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
USMV
12.4%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
USMV
10.0%

Недвижимость

FLQL
2.9%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
USMV
7.5%

Энергетика

FLQL
1.0%
USMV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

FLQL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.52

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.79

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.68

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

2.27

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.52

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FLQL и USMV

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-33.10%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.46%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-9.36%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-17.93%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.18%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.88%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и USMV

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.38%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

5.91%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

8.50%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

12.35%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

14.51%

+2.99%

Сравнение комиссий FLQL и USMV

И FLQL, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и USMV

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and USMV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQL has higher volatility (3.19%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.70% vs 7.45% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.70% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.01% for FLQL.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор