Сравнение FLQL с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
FLQL и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQL и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQL и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | -1.06% | 19.64% | 24.33% | 23.58% | -14.83% | 26.58% | 10.67% | 29.09% | -2.79% | 15.04% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
FLQL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQL и USMV
И FLQL, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLQL vs. USMV — Ранг доходности на риск
FLQL
USMV
Сравнение FLQL c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQL | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.05 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.15 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.06 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 0.25 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQL | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.05 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FLQL и USMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и USMV
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.15% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FLQL и USMV
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQL | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -33.10% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.91% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -17.93% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.87% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.88% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.03% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и USMV
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQL | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.02% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 6.07% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 12.50% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 12.38% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.51% | +3.06% |