PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.80%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

FLQL

1 день
0.44%
1 месяц
4.43%
С начала года
13.15%
6 месяцев
12.82%
1 год
30.17%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.80%
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		13.15%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%13.01%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between FLQL and USMF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.82

The correlation between FLQL and USMF shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQL и USMF

Секторы
FLQL
USMF

Технологии

34.3%
35.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.1%

Здравоохранение

10.5%
9.3%

Промышленность

10.0%
7.8%

Финансовые услуги

9.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.2%

Недвижимость

2.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Энергетика

1.0%
4.1%

Технологии

FLQL
34.3%
USMF
35.6%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
USMF
10.3%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
USMF
11.1%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
USMF
9.3%

Промышленность

FLQL
10.0%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
USMF
11.8%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
USMF
5.2%

Недвижимость

FLQL
2.9%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
USMF
0.9%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
USMF
2.0%

Энергетика

FLQL
1.0%
USMF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

FLQL vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.62

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.94

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.04

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

3.11

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.62

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.54

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.63

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FLQL и USMF

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-36.24%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.47%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-15.39%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-18.10%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.16%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.15%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и USMF

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.25%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.42%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

10.79%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.26%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.96%

+0.54%

Сравнение комиссий FLQL и USMF

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и USMF

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.00%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and USMF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQL has higher volatility (3.10%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.80% vs 7.68% for USMF. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.80% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.00% for FLQL.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.28% for USMF.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор