Сравнение FLQL с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
FLQL и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQL и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQL и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | -2.22% | 19.64% | 24.33% | 23.58% | -14.83% | 26.58% | 10.67% | 29.09% | -2.79% | 13.01% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.32%.
FLQL
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQL и USMF
FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
FLQL vs. USMF — Ранг доходности на риск
FLQL
USMF
Сравнение FLQL c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQL | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.06 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.19 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.13 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 0.54 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQL | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.06 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FLQL и USMF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и USMF
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.16% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок FLQL и USMF
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQL | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -36.24% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.36% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -18.10% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.96% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.22% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.73% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и USMF
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQL | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.43% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 7.76% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.33% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.30% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.08% | +0.49% |