Сравнение FLQL с BAGY
FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. FLQL is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, FLQL returned 26.76% vs -38.64% for BAGY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности FLQL и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -25.28%.
FLQL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQL и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 11.18% | 25.05% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
Correlation
The correlation between FLQL and BAGY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQL vs. BAGY — Ранг доходности на риск
FLQL
BAGY
Сравнение FLQL c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQL | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.78 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | -1.37 | +15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQL и BAGY
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQL | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -49.84% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -49.84% | +40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -47.43% | +45.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -20.76% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 28.33% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и BAGY
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 4.83%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQL | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 14.04% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 33.99% | -23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 42.91% | -29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 41.30% | -25.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 41.30% | -23.78% |
Сравнение комиссий FLQL и BAGY
FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и BAGY
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BAGY в 60.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FLQL and BAGY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to FLQL (4.83%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs BAGY's -49.84%.
On 1-year performance, FLQL leads with 26.76% vs -38.64% for BAGY. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 26.76% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 1.02% for FLQL.
FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.65% for BAGY.
FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLQL и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор