PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с DYNF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. FLQL is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.33%/yr vs 14.71%/yr for DYNF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 10.04%.

FLQL

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.31%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.76%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		11.18%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%14.78%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between FLQL and DYNF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between FLQL and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и DYNF

Секторы
FLQL
DYNF

Технологии

37.0%
40.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.0%

Здравоохранение

10.1%
5.8%

Финансовые услуги

9.6%
14.9%

Промышленность

9.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.7%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Энергетика

0.9%
4.5%

Технологии

FLQL
37.0%
DYNF
40.5%

Коммуникационные услуги

FLQL
11.7%
DYNF
10.3%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.3%
DYNF
7.0%

Здравоохранение

FLQL
10.1%
DYNF
5.8%

Финансовые услуги

FLQL
9.6%
DYNF
14.9%

Промышленность

FLQL
9.5%
DYNF
9.5%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.1%
DYNF
1.7%

Недвижимость

FLQL
2.7%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
DYNF
0.8%

Коммунальные услуги

FLQL
1.4%
DYNF
2.8%

Энергетика

FLQL
0.9%
DYNF
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

FLQL vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQLDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.09

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.82

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.18

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

14.86

-1.15

FLQL vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQL и DYNF

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-34.72%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.67%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-18.70%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-28.65%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.97%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.94%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и DYNF

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 4.83%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.38%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.64%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

13.24%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.62%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

19.91%

-2.39%

Сравнение комиссий FLQL и DYNF

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и DYNF

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.02%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLQL and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to FLQL (4.83%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 14.33% for FLQL. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

FLQL has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.81% for DYNF.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор