PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с DYNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLQL is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.70%/yr vs 15.04%/yr for DYNF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 11.55%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%13.46%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Correlation

The correlation between FLQL and DYNF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between FLQL and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и DYNF

Секторы
FLQL
DYNF

Технологии

34.3%
39.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.8%

Здравоохранение

10.5%
6.6%

Промышленность

10.0%
8.4%

Финансовые услуги

9.9%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.4%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Энергетика

1.0%
1.9%

Технологии

FLQL
34.3%
DYNF
39.8%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
DYNF
11.7%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
DYNF
7.8%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
DYNF
6.6%

Промышленность

FLQL
10.0%
DYNF
8.4%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
DYNF
16.2%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
DYNF
2.4%

Недвижимость

FLQL
2.9%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
DYNF
0.7%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
DYNF
2.7%

Энергетика

FLQL
1.0%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

FLQL vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.44

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.32

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.50

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

16.97

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLQL и DYNF

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-34.72%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.67%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-18.70%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-28.65%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.57%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.98%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.78%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и DYNF

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 3.19% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.55%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.44%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.50%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.90%

-2.40%

Сравнение комиссий FLQL и DYNF

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и DYNF

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности DYNF в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLQL and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (3.27%) compared to FLQL (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.04% vs 14.70% for FLQL. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.04% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

FLQL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.89% for DYNF.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор