PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. FLQL is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, FLQL returned 29.48% vs 45.47% for CPAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%4.80%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between FLQL and CPAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between FLQL and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и CPAI

Секторы
FLQL
CPAI

Технологии

34.3%
45.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.2%

Здравоохранение

10.5%
16.0%

Промышленность

10.0%
5.7%

Финансовые услуги

9.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.5%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.0%
3.7%

Технологии

FLQL
34.3%
CPAI
45.4%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
CPAI
7.9%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
CPAI
16.0%

Промышленность

FLQL
10.0%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
CPAI
4.3%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
CPAI
9.5%

Недвижимость

FLQL
2.9%
CPAI

-

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
CPAI
3.3%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
CPAI

-

Энергетика

FLQL
1.0%
CPAI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

FLQL vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.52

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.33

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.36

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

15.90

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.78

-0.92

Просадки

Сравнение просадок FLQL и CPAI

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-21.46%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.48%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.84%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.97%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.87%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и CPAI

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 3.19%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.35%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

14.50%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

18.14%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

19.19%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.19%

-1.69%

Сравнение комиссий FLQL и CPAI

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и CPAI

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and CPAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to FLQL (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 29.48% for FLQL. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

FLQL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.70% for CPAI.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор