PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLQL с CPAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).

FLQL и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLQL и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLQL и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		-1.06%19.64%24.33%4.80%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%28.37%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 4.96%.

FLQL

1 день
1.18%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.51%
1 год
22.22%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с SPHQFLQL с OMFLFLQL с VFMFFLQL с JPST
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с EFA

Сравнение комиссий FLQL и CPAI

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Доходность на риск

FLQL vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLCPAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.68

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.96

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.56

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.20

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.35

-0.57

Корреляция

Корреляция между FLQL и CPAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и CPAI

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CPAI в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.15%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLQL и CPAI

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и CPAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FLQLCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-21.46%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.63%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.74%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.10%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.54%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и CPAI

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 6.01%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLQLCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.46%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

14.95%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.20%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

19.20%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

19.20%

-1.63%