Сравнение FLOT с FLSP
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. FLOT is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, FLOT returned 4.19%/yr vs 7.78%/yr for FLSP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.62%.
FLOT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.02%
FLSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOT и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.81% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 0.04% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.62% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Correlation
The correlation between FLOT and FLSP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. FLSP — Ранг доходности на риск
FLOT
FLSP
Сравнение FLOT c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOT | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.28 | +1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.18 | 3.70 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.01 | 10.68 | +93.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48 | 1.61 | +4.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 0.58 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и FLSP
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -22.75% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -4.03% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -6.69% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -9.52% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.60% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -6.30% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.39% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и FLSP
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.20%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.99% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 6.86% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 9.27% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 13.37% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 13.52% | -9.37% |
Сравнение комиссий FLOT и FLSP
FLOT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и FLSP
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FLSP в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.54% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.61% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and FLSP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSP has higher volatility (1.99%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs FLSP's -22.75%.
On 5-year performance, FLSP leads with 7.78% vs 4.19% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.78% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLOT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.61% for FLSP.
FLOT is categorized as Corporate Bonds, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for FLOT and 0.65% for FLSP.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.48 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор