PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLNC с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNC с IWM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNC или IWM.

Корреляция

Корреляция между FLNC и IWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLNC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.84

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

FLNC:

-1.44

IWM:

0.12

Коэф-т Омега

FLNC:

0.81

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.86

IWM:

-0.03

Коэф-т Мартина

FLNC:

-1.65

IWM:

-0.10

Индекс Язвы

FLNC:

47.22%

IWM:

9.38%

Дневная вол-ть

FLNC:

90.14%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

FLNC:

-90.40%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

FLNC:

-87.82%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -71.16%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -8.92%.

FLNC

С начала года

-71.16%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

-77.84%

1 год

-72.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

10.21%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг риск-скорректированной доходности FLNC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и IWM

FLNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLNC
Fluence Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FLNC и IWM

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и IWM

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...