Сравнение FLN с CWO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO).
FLN и CWO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLN и CWO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLN и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.41% | 55.05% | -23.10% | 29.68% | 2.73% | -6.94% | -12.27% | 27.22% | -8.31% | 21.54% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 3.50% | 32.39% | 12.67% | 12.06% | -15.12% | 7.92% | -1.18% | 16.39% | -8.04% | 25.25% |
Разные валюты инструментов
FLN торгуется в USD, в то время как CWO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLN имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции CWO.NEO немного отстают с 9.54%.
FLN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 9.88%
CWO.NEO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLN и CWO.NEO
FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CWO.NEO в 0.73%.
Доходность на риск
FLN vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
FLN
CWO.NEO
Сравнение FLN c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLN | CWO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.46 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.02 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.06 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 8.42 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLN | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.46 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FLN и CWO.NEO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLN и CWO.NEO
Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CWO.NEO в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.47% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок FLN и CWO.NEO
Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке CWO.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и CWO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLN | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -31.99% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -13.53% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -24.80% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.75% | -31.97% | -25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -6.63% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -10.37% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.58% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLN и CWO.NEO
First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLN | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.69% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 12.93% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 19.15% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.58% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 20.02% | +7.71% |