PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 12.20%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMX показывает доходность 7.97%, а VOO немного выше – 8.08%.

FLMX

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.84%
С начала года
7.97%
6 месяцев
5.46%
1 год
28.77%
3 года*
9.70%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		7.97%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.81%

Correlation

The correlation between FLMX and VOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.48

Сравнение распределения секторов FLMX и VOO

Секторы
FLMX
VOO

Потребительский защитный сектор

28.2%
4.5%

Сырьевые материалы

24.4%
1.7%

Финансовые услуги

18.6%
10.9%

Промышленность

11.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.5%

Недвижимость

6.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.8%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.2%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

FLMX
24.4%
VOO
1.7%

Финансовые услуги

FLMX
18.6%
VOO
10.9%

Промышленность

FLMX
11.6%
VOO
7.6%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.3%
VOO
10.5%

Недвижимость

FLMX
6.6%
VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
VOO
9.8%

Энергетика

FLMX

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

FLMX

-

VOO
8.3%

Технологии

FLMX

-

VOO
39.1%

Коммунальные услуги

FLMX

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с QQQFLMX с SPYFLMX с SCHDFLMX с BRZU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FLMX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.80

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.46

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.51

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

11.16

-4.15

FLMX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMX и VOO

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-33.99%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-8.90%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-18.69%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-24.52%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-3.23%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-3.68%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.00%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и VOO

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.80%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

9.79%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

12.43%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

16.91%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

18.02%

+6.65%

Сравнение комиссий FLMX и VOO

FLMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и VOO

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		1.91%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and VOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLMX has higher volatility (6.93%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs 12.20% for FLMX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for FLMX.

FLMX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.05% for VOO.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while VOO is S&P 500. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор