PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с MEXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.19%/yr vs 15.32%/yr for MEXX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLMX charges 0.19%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 25.36%.

FLMX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.58%
6 месяцев
15.98%
1 год
33.82%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

MEXX

1 день
-3.80%
1 месяц
7.60%
С начала года
25.36%
6 месяцев
36.34%
1 год
90.76%
3 года*
7.01%
5 лет*
15.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и MEXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.58%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.36%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-9.26%

Correlation

The correlation between FLMX and MEXX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FLMX and MEXX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и MEXX

Секторы
FLMX
MEXX

Потребительский защитный сектор

28.5%
24.6%

Сырьевые материалы

22.2%
23.8%

Финансовые услуги

19.5%
18.2%

Промышленность

12.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.4%

Недвижимость

6.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
MEXX
24.6%

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
MEXX
23.8%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
MEXX
18.2%

Промышленность

FLMX
12.0%
MEXX
13.2%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
MEXX
10.4%

Недвижимость

FLMX
6.6%
MEXX
7.8%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
MEXX
1.4%

Энергетика

FLMX

-

MEXX

-

Здравоохранение

FLMX

-

MEXX
0.5%

Технологии

FLMX

-

MEXX

-

Коммунальные услуги

FLMX

-

MEXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с VXUS
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с QLDMEXX с QQQMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQMEXX с PAVE

Доходность на риск

FLMX vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.45

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.02

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.35

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

7.26

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEXX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXMEXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.07

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FLMX и MEXX

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-95.58%

+45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-38.77%

+24.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-74.92%

+43.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-74.92%

+43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-54.40%

+50.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-65.53%

+53.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

12.55%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и MEXX

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.79%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

16.78%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

52.51%

-35.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

62.78%

-41.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

66.88%

-44.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

74.43%

-49.76%

Сравнение комиссий FLMX и MEXX

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и MEXX

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MEXX в 1.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.54%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FLMX and MEXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEXX has higher volatility (16.78%) compared to FLMX (5.79%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 15.32% vs 13.19% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 15.32% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

FLMX has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.27% for MEXX.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while MEXX is Leveraged Equities. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 1.21% for MEXX.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор