PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMX с MEXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMX с MEXX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX).

FLMX и MEXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMX или MEXX.

Корреляция

Корреляция между FLMX и MEXX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMX:

-0.35

MEXX:

-0.56

Коэф-т Сортино

FLMX:

-0.27

MEXX:

-0.41

Коэф-т Омега

FLMX:

0.97

MEXX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FLMX:

-0.29

MEXX:

-0.54

Коэф-т Мартина

FLMX:

-0.43

MEXX:

-0.80

Индекс Язвы

FLMX:

21.39%

MEXX:

58.78%

Дневная вол-ть

FLMX:

27.84%

MEXX:

84.76%

Макс. просадка

FLMX:

-50.05%

MEXX:

-95.58%

Текущая просадка

FLMX:

-11.34%

MEXX:

-75.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 29.68%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 87.31%.

FLMX

С начала года

29.68%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

21.85%

1 год

-9.60%

3 года

9.08%

5 лет

17.92%

10 лет

N/A

MEXX

С начала года

87.31%

1 месяц

31.68%

6 месяцев

56.03%

1 год

-47.03%

3 года

-0.98%

5 лет

29.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Сравнение комиссий FLMX и MEXX

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMX и MEXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг риск-скорректированной доходности MEXX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMX c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа MEXX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и MEXX

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MEXX в 2.68%

TTM20242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		2.55%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		2.68%5.80%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и MEXX

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и MEXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и MEXX

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 6.24%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...