PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMX с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Invesco QQQ (QQQ).

FLMX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FLMX и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMX:

-0.35

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

FLMX:

-0.27

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

FLMX:

0.97

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLMX:

-0.29

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

FLMX:

-0.43

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

FLMX:

21.39%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

FLMX:

27.84%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

FLMX:

-50.05%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FLMX:

-11.34%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.92%.

FLMX

С начала года

29.68%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

21.85%

1 год

-9.60%

3 года

9.08%

5 лет

17.92%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий FLMX и QQQ

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и QQQ

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		2.55%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и QQQ

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и QQQ

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...