PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с EWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с EWW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and EWW (iShares MSCI Mexico ETF) are both Latin America Equities funds - FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index while EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.09%/yr vs 13.28%/yr for EWW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for EWW.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMX показывает доходность 12.08%, а EWW немного ниже – 11.60%.

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

EWW

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.24%
С начала года
11.60%
6 месяцев
14.58%
1 год
33.24%
3 года*
11.72%
5 лет*
13.28%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и EWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		11.60%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%-2.49%

Correlation

The correlation between FLMX and EWW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FLMX and EWW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и EWW

Секторы
FLMX
EWW

Потребительский защитный сектор

28.5%
24.9%

Сырьевые материалы

22.2%
23.7%

Финансовые услуги

19.5%
18.1%

Промышленность

12.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.4%

Недвижимость

6.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
EWW
24.9%

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
EWW
23.7%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
EWW
18.1%

Промышленность

FLMX
12.0%
EWW
13.1%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
EWW
10.4%

Недвижимость

FLMX
6.6%
EWW
7.7%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
EWW
1.4%

Энергетика

FLMX

-

EWW

-

Здравоохранение

FLMX

-

EWW
0.5%

Технологии

FLMX

-

EWW

-

Коммунальные услуги

FLMX

-

EWW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с VXUS
Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECHEWW с EIDO

Доходность на риск

FLMX vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXEWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.58

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.22

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.39

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

8.81

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLMX и EWW

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и EWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-64.94%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.98%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-31.17%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-31.17%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.75%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-18.52%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и EWW

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 5.25% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.32%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

17.78%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

21.17%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.52%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

25.39%

-0.73%

Сравнение комиссий FLMX и EWW

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и EWW

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности EWW в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.12%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FLMX and EWW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWW has higher volatility (5.32%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs EWW's -64.94%.

On 5-year performance, EWW leads with 13.28% vs 13.09% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWW has performed better with a 13.28% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.12% for EWW.

FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.49% for EWW.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и EWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор