PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLMX с EWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLMX и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMX и EWW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%-2.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMX показывает доходность 10.13%, а EWW немного выше – 10.15%.


FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Mexico ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Сравнение комиссий FLMX и EWW

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.


Доходность на риск

FLMX vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMXEWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.13

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.76

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.97

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.93

15.08

-0.15

FLMX vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLMXEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLMX и EWW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и EWW

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности EWW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и EWW

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и EWW.


Загрузка...

Показатели просадок


FLMXEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-64.94%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.98%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-31.17%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.98%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-18.60%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и EWW

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 10.31% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLMXEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

10.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

17.54%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

24.75%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

22.43%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

25.39%

-0.63%