PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMX с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMX с EWW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).

FLMX и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMX или EWW.

Корреляция

Корреляция между FLMX и EWW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMX:

-0.35

EWW:

-0.30

Коэф-т Сортино

FLMX:

-0.27

EWW:

-0.21

Коэф-т Омега

FLMX:

0.97

EWW:

0.97

Коэф-т Кальмара

FLMX:

-0.29

EWW:

-0.27

Коэф-т Мартина

FLMX:

-0.43

EWW:

-0.40

Индекс Язвы

FLMX:

21.39%

EWW:

21.05%

Дневная вол-ть

FLMX:

27.84%

EWW:

28.65%

Макс. просадка

FLMX:

-50.05%

EWW:

-64.94%

Текущая просадка

FLMX:

-11.34%

EWW:

-10.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMX показывает доходность 29.68%, а EWW немного ниже – 29.28%.

FLMX

С начала года

29.68%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

21.85%

1 год

-9.60%

3 года

9.08%

5 лет

17.92%

10 лет

N/A

EWW

С начала года

29.28%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

22.62%

1 год

-8.56%

3 года

9.28%

5 лет

17.90%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Сравнение комиссий FLMX и EWW

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.

EWW
iShares MSCI Mexico ETF
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMX и EWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMX c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и EWW

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EWW в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		2.55%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.40%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и EWW

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и EWW

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 6.24% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...