Сравнение FLMX с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FLMX и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLMX и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMX и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.13% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
FLMX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMX и IOO
FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FLMX vs. IOO — Ранг доходности на риск
FLMX
IOO
Сравнение FLMX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMX | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.44 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.13 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.26 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 10.66 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.44 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FLMX и IOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMX и IOO
Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FLMX и IOO
Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -55.85% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.40% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -23.52% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.98% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -11.34% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.63% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMX и IOO
Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 6.23% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 10.71% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 19.24% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.97% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 17.74% | +7.02% |