PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.19%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

FLMX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.58%
6 месяцев
15.98%
1 год
33.82%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.58%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%1.64%

Correlation

The correlation between FLMX and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.20

The correlation between FLMX and GLD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLMX и GLD

Секторы
FLMX
GLD

Потребительский защитный сектор

28.5%

-

Сырьевые материалы

22.2%
100.0%

Финансовые услуги

19.5%

-

Промышленность

12.0%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Недвижимость

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
GLD
100.0%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
GLD

-

Промышленность

FLMX
12.0%
GLD

-

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
GLD

-

Недвижимость

FLMX
6.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
GLD

-

Энергетика

FLMX

-

GLD

-

Здравоохранение

FLMX

-

GLD

-

Технологии

FLMX

-

GLD

-

Коммунальные услуги

FLMX

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FLMX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.21

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.60

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.68

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

4.15

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FLMX и GLD

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-45.56%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-19.21%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-19.21%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-21.03%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-17.75%

+13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-16.16%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

7.73%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и GLD

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.51%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

23.16%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

26.61%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.00%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

15.95%

+8.72%

Сравнение комиссий FLMX и GLD

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и GLD

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.54%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLMX has higher volatility (5.79%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 13.19% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

FLMX has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for GLD.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while GLD is Gold. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.40% for GLD.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор