Сравнение FLMX с AVES
FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. FLMX is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, FLMX returned 10.20%/yr vs 19.21%/yr for AVES. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности FLMX и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 12.71%.
FLMX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMX и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 9.45% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 5.73% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.71% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between FLMX and AVES is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between FLMX and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMX vs. AVES — Ранг доходности на риск
FLMX
AVES
Сравнение FLMX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLMX | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.28 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.21 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLMX и AVES
Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -27.40% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.90% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -18.50% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.18% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -7.67% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.57% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMX и AVES
Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 6.82%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 9.99% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 16.81% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 19.01% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 17.36% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 17.36% | +7.31% |
Сравнение комиссий FLMX и AVES
FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMX и AVES
Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AVES в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.62% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 1.89% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FLMX and AVES have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (9.99%) compared to FLMX (6.82%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, AVES leads with 19.21% vs 10.20% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.21% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.89% for FLMX.
FLMX is categorized as Latin America Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.36% for AVES.
FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMX и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор