PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. FLMX is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, FLMX returned 12.22%/yr vs 20.73%/yr for AVES. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

FLMX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.58%
6 месяцев
15.98%
1 год
33.82%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.58%53.62%-28.45%39.35%2.40%5.59%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between FLMX and AVES is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.58

The correlation between FLMX and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и AVES

Секторы
FLMX
AVES

Потребительский защитный сектор

28.5%
3.2%

Сырьевые материалы

22.2%
9.8%

Финансовые услуги

19.5%
25.3%

Промышленность

12.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.3%

Недвижимость

6.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.6%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

2.1%

Технологии

-

21.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
AVES
3.2%

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
AVES
9.8%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
AVES
25.3%

Промышленность

FLMX
12.0%
AVES
13.3%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
AVES
5.3%

Недвижимость

FLMX
6.6%
AVES
2.4%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
AVES
9.6%

Энергетика

FLMX

-

AVES
4.0%

Здравоохранение

FLMX

-

AVES
2.1%

Технологии

FLMX

-

AVES
21.4%

Коммунальные услуги

FLMX

-

AVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

FLMX vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.19

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.90

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.92

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

10.84

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.19

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FLMX и AVES

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-27.40%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.90%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-18.50%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.36%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-7.73%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.47%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и AVES

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.79%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.93%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

14.44%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

17.19%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

16.98%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

16.98%

+7.69%

Сравнение комиссий FLMX и AVES

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и AVES

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.54%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and AVES have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to FLMX (5.79%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 12.22% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

FLMX has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.81% for AVES.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор