Сравнение FLMVX с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMVX и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.16% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLMVX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции MDYV немного впереди с 10.01%.
FLMVX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.84%
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и MDYV
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Доходность на риск
FLMVX vs. MDYV — Ранг доходности на риск
FLMVX
MDYV
Сравнение FLMVX c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMVX | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 3.41 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMVX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и MDYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и MDYV
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и MDYV
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMVX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -60.71% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -14.55% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -22.58% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -45.90% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -7.10% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -8.68% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.88% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и MDYV
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMVX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.30% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 11.44% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 20.68% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.57% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.90% | -1.46% |