PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMVX с MDIJX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both mutual funds - FLMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, FLMVX returned 10.45%/yr vs 10.04%/yr for MDIJX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMVX charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMVX показывает доходность 8.24%, а MDIJX немного выше – 8.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLMVX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции MDIJX немного отстают с 10.04%.

FLMVX

1 день
1.35%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.45%
1 год
16.21%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.45%

MDIJX

1 день
2.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.86%
1 год
19.85%
3 года*
15.32%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMVX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		8.24%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		8.32%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Correlation

The correlation between FLMVX and MDIJX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.70

The correlation between FLMVX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VMCIXFLMVX с VOT
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX

Доходность на риск

FLMVX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMVXMDIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.44

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.04

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.66

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

6.21

+0.83

FLMVX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и MDIJX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и MDIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMVXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-56.60%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-11.40%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-12.57%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-30.19%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-30.19%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.76%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-9.08%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.04%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и MDIJX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 3.42%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMVXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.21%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

11.03%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

13.16%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

14.35%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

14.73%

+5.71%

Сравнение комиссий FLMVX и MDIJX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и MDIJX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.55%, что больше доходности MDIJX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		19.55%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.77%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FLMVX and MDIJX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIJX has higher volatility (5.21%) compared to FLMVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, FLMVX dropped -54.72% vs MDIJX's -56.60%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMVX и MDIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор